Fundamentación en Gestión


Cuantitativa de Riesgo


Más del 95% de nuestros asistentes a la fundamentación han aprobado el examen de la

Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM


Descripción

En este entrenamiento especializado se abordarán, desde un enfoque sencillo y práctico, los diferentes métodos para cuantificar el riesgo, ofreciendo a los participantes herramientas prácticas que les permitirán complementar y ampliar sus conocimientos en los procesos de administración, cuantificación y gestión del riesgo.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes contarán con información suficiente para solucionar casos habituales como:

  • Modelado del Riesgo a partir de Distribuciones de Probabilidad.
  • Evaluar Decisiones de Inversión a partir del VAN y la TIR bajo Incertidumbre.
  • Optimizar Decisiones de Inversión de Proyectos y Portafolios.
  • Realizar Pronósticos de variables inciertas.
  • Utilizar las Opciones Reales como alternativa de Valoración de Proyectos.

Contenido - Curso de Fundamentación


I. El concepto de riesgo:
¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
  • Definición de Riesgo.
  • El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
  • Importancia de la Cuantificación de Riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).
II. Conceptos de estadística para
la cuantificación de riesgos
  • Medidas de Tendencia Central y Posición.
  • Medidas de Dispersión o Variabilidad.
  • Medidas de Forma.
  • Medidas de Asociación Lineal y No lineal.
  • Introducción a la Probabilidad.
  • Principales Distribuciones de Probabilidad y su Aplicación.
  • Intervalos de Confianza y Probabilidad.
  • Pruebas de Hipótesis.

III. Modelado de situaciones para la toma de
decisiones y la gestión cuantitativa de riesgos
  • Análisis de Punto único.
  • Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Gráfico Araña.
  • Análisis de Simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de Escenarios.




IV. Tipos de optimización para
la diversificación de riesgo
  • Búsqueda de Objetivo.
  • Optimización Estática.
  • Optimización Dinámica.
  • Optimización Estocástica.
  • Generación de la Frontera Eficiente.
V. Aplicación de las técnicas de
pronóstico en la toma de decisiones.
  • Componentes y Patrones de una Serie de Tiempo.
  • Desestacionalizar una Serie de Tiempo.
  • Técnicas de Suavizamiento.
  • Metodología Box-Jenkins.
  • Procesos Estocásticos.
  • Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple.
  • Modelo de Regresión Logística.
  • Modelos de Volatilidad.
VI. Opciones Reales: alternativa para la
valoración de proyectos de inversión
  • ¿Qué son las Opciones Reales?
  • Comparación entre Opciones Financieras y Reales.
  • Variables que determinan el precio de una Opción Real.
  • Metodologías para el cálculo del precio de la Opción:
    • - Black-Scholes
    • - Simulación de Monte Carlo
    • - Árboles Binomiales.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.

Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España; actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia.

Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Video:

¿Por qué tomar la Fundamentación en Gestión Cuantitativa de Riesgo?

Metodología

La metodología del entrenamiento será virtual, por medio de ejemplos se realizarán las explicaciones en el uso y aplicación de la herramienta. Los asistentes recibirán: Material de Apoyo y Certificados de Asistencia.

Nota Importante: El Entrenamiento Especializado iniciará en la fecha programada, si se cumple con el número mínimo de participantes. De no completarse el grupo, se pospondrá el entrenamiento; en este caso se informará la nueva fecha propuesta a las personas inscritas.


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