Contenido y Metodología



Certified in Quantitative Risk Management - CQRM

El contenido que imparte el Dr. Johnathan Mun en el desarrollo de la Certificación CQRM (Certified in Quantitative Risk Management), está organizado en unidades didácticas y módulos que contienen videos explicativos en los que se abordan los temas propuestos, así como material de apoyo y actividades prácticas. El contenido asincrónico CQRM es equivalente a 24 horas de dedicación presencial.

Durante la línea de formación propuesta se abren dos espacios de trabajo sincrónico (virtuales en vivo) con el Dr. Mun, con el fin de dar claridad a los conceptos adquiridos una vez el participante tome el contenido de la Certificación. El contenido asincrónico y la sesión sincrónica con el Dr. Mun son requeridas para obtener la Certificación.

Contenido - CQRM

MÓDULO 1: Introducción al Análisis de Riesgo

Capítulo 1: Conceptos y contexto.
Capítulo 2: ¿Cómo se hacen las decisiones en los negocios?
Capítulo 3: ¿Qué es Riesgo y porqué hay que considerarlo?
Capítulo 4: Aplicaciones informáticas para el análisis de riesgo.


MÓDULO 2: Simulación de Monte Carlo con Risk Simulator

Capítulo 1: Vista General de Risk Simulator.
Capítulo 2: Perfiles, Supuestos, Pronósticos y Simulaciones.
Capítulo 3: Interpretación de las Estadísticas de Pronósticos.
Capítulo 4: Preferencias de Simulación y Valores Semilla.
Capítulo 5: Ejecución de Reportes, Guardar Archivos y Extracción
de Datos de la Simulación.


MÓDULO 3: Técnicas Avanzadas de Simulación

Capítulo 1: Correlacionar y Truncar la Distribución.
Capítulo 2: Alternar Parámetros.
Capítulo 3: Simulaciones Multidimensionales.
Capítulo 4: Ajuste de Distribuciones.
Capítulo 5: Debida diligencia y errores en la simulación.


MÓDULO 4: Herramientas Analíticas y de Simulación.

Capítulo 1: Análisis Tornado y Gráficas Araña.
Capítulo 2: Análisis de Sensibilidad Dinámica.
Capítulo 3: Prueba de Hipótesis para Diferentes Distribuciones.
Capítulo 4: Autosuficiencia No Paramétrica.


MÓDULO 5: Optimización con Risk Simulator

Capítulo 1: Introducción a la Optimización.
Capítulo 2: Optimización Continua.
Capítulo 3: Optimización Discreta.


MÓDULO 6: Pronósticos

Capítulo 1: Técnicas de pronósticos y tipos de datos.
Capítulo 2: Pronósticos sin datos. Capítulo 3: Análisis de
Pronósticos de Series de Tiempo.
Capítulo 4: Extrapolación No Lineal.
Capítulo 5: Análisis de Regresión Multivariada.
Capítulo 6: Procesos Estocásticos.
Capítulo 7: Box-Jenkins ARIMA.


MÓDULO 7: Análisis de Opciones Reales: Teoría y Entorno

Capítulo 1: Introducción a Opciones Reales: ¿Qué, donde, quién,
cuándo, cómo y por qué?
Capítulo 2: Ejemplos de casos de negocios aplicados
Capítulo 3: Vista general de diferentes técnicas de valoración de
opciones: comparación entre opciones financieras y reales
Capítulo 4: Técnica de Probabilidad Neutral al Riesgo
Capítulo 5: Opciones Call Europeas y Americanas
Capítulo 6: Utilizar Microsoft Excel para solucionar opciónes
Call Europeas y Americanas
Capítulo 7: Solución de opciones básicas de Abandono,
Expansión, Contracción y Alternativas

MÓDULO 8: Análisis de Opciones Reales: Aplicación de SLS (Super Lattice Solver)

Capítulo 1: Vista general de Módulos SLS y Estimación de la Volatilidad
Capítulo 2: Estimación de la Volatilidad
Capítulo 3: Solución de Opciones con Entradas Cambiantes y Opciones Exóticas Personalizadas
Capítulo 4: MSLS: Múltiples Opciones Compuestas Secuenciales
Capítulo 5: MNLS: Solución de Reversión a la Media, Difusión de Salto y Opción Arcoíris sobre Activos Duales utilizando Arboles Trinomiales, Tetranomiales y Pentanomiales
Capítulo 6: Enmarcar Opciones Reales – Estructurar el Problema
Capítulo 7: Los siguientes pasos…

CQRM REPASO PARA EL EXAMEN
CQRM EXAMEN

Metodología del CQRM Virtual



La Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM se impartirá en modalidad virtual, a través de un modelo de aprendizaje que desarrolla toda la línea conceptual que se ha abordado durante la trayectoria de la formación para la certificación, integrando elementos que permiten aproximarse a los principales fundamentos y procedimientos para la Gestión Integral de Riesgo desde los conceptos iniciales hasta procesos más avanzados, junto con sus aplicaciones, facilitando la administración, cuantificación y uso de la información para la toma de decisiones.

Al finalizar la formación se espera que los participantes alcancen los objetivos que propenden hacia el logro de la certificación, que se obtendrá por medio del examen aplicado.

Los componentes metodológicos que conforman la formación son:


Asincronico

Aprendizaje flexible, sin horarios establecidos y con lecciones grabadas de alta calidad, disponibles para ver en cualquier momento.


Asincronico

Aprendizaje y comunicación en tiempo real con el instructor, sujeto a horarios acordados.


Asincronico

Sesiones de intercambio de conocimientos con expertos en gestión de riesgos.


Asincronico

Análisis cuantitativo en sectores de Gobierno, Salud, Finanzas, Industria y Academia, además de ejemplos prácticos.

Asincronico

Uso de Risk Simulator, PEAT y SLS en las sesiones prácticas, además de un año de acceso a estas herramientas.

Asincronico

Presentaciones en PDF, documentación de soporte, registro de sesiones en vídeo y acceso a + 50 horas de material relacionado, que incluye: cuestionarios interactivos para la validación de aprendizajes y ejemplos prácticos.
Un (1) año de acceso a la plataforma.


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